Cuando se intentan crear procedimientos almacenados con SQLServer en caso de que existan cursores en el procedimiento en cuestión, aparecerá un error que indicará que el CURSOR XXX está abierto y que no es posible abrirlo nuevamente.
Este error se debe a que los cursores son globales a nivel de base de datos, la forma de solucionarlo es ir a Propiedades de la base de datos, sección Opciones y modificar el valor del Cursor predeterminado (Default cursor) de GLOBAL a LOCAL, con esta acción ya no aparecerá el problema en la recusividad con cursores.